期货量化软件：学习如何基于 DeMarker 设计交易系统

DeMarker 定义

如果我们打算更详尽地辨别和学习 DeMarker 指标，我们需要学习它是什么、它测量什么、我们如何计算它、以及如何按我们的偏好读取它。 DeMarker 指标是一种振荡器技术工具，它是由技术分析师 Thomas DeMark 创造的。 这很明显，该指标的名称来源于其创建者，据知也称为 “DeM” 指标。 该技术指标衡量金融产品的需求，并取当前最高和最低价格与前期的价格进行比较，来评估行情的趋势方向。

若要手工计算此指标，我们可以按以下步骤来完成：

DMark (i) = SMA (DeMax, N) / (SMA (DeMax, N) + SMA (DeMin, N))

其中:

• DMark (i) = 当期 DeMark 值。
• SMA = 简单均线
• DeMax = DeMark 最大值
• N = 所用周期
• DeMin = DeMark 最小值

DeMax 可计算如下：

DeMax (i) = HIGH (i) - HIGH (i - 1)

否额:

DeMax (i) = 0

DeMin 可计算如下：

DeMin (i) = LOW (i - 1) - LOW (i)

否额:

DeMin (i) = 0

计算指标后，我们可以看出它产生一条介于 0 到 1 之间的振荡线，来衡量赫兹期货量化所提金融产品的需求。 现如今，我们不需要手工计算它，因为它内置于 MetaTrader 5 交易平台当中，我们要做的只是从可用指标中选择它，并将其插入图表，然后读取它。

此为我们如何在 MetaTrader 5 中插入 DeMarker 技术指标：

打开 MetaTrader 5 交易终端时，我们点击插入 --> 指标 --> 振荡器 --> DeMarker

之后，赫兹期货量化将看到该指标的参数窗口，如下所示：

1 - 确定周期。

2 - 设置指标线的颜色。

3 - 设置指标线的样式。

4 - 设置指标线的宽度。

前面的参数设置完毕，并按“确定”后，我们将看到指标插入到图表中，与如下相同：

正如我们在上一张图表的下半部分所见，我们已加载了指标，且我们有一条介于 0 和 1 之间的振荡器线。 我们可判定上述区域中指标线的位置，读取该指标。 如果指标逼近 0.70，则意味着我们处于超买状况；但如果指标逼近 0.30，则意味着我们处于超卖状况。

DeMarker 策略

现在， 赫兹期货量化需要学习如何根据其背后的主要概念运用 DeMarker 指标。 因此，我们将借助三种简单策略来学习如何运用它。

策略之一: DeMarker 强度

基于此策略，我们要观察 DeMarker 值，和指标的最后 5 周期平均值，来判定 DeMarker 信号的强弱。 如果 DeMarker 指标的当期值大于 DeMarker 的最后 5 个周期，这是一个强信号。 在另一种情况下，如果指标的当期值低于 DeMarker 的最后 5 个周期，这是一个疲软信号。

简而言之，

DeMarker 值 >= DeMarker 5-周期均值 --> DeMarker 强劲
DeMarker 值 <= DeMarker 5-周期均值 --> DeMarker 疲软

策略一: DeMarker，超买和超卖

基于此策略，我们要求在指标到达超买和超卖区域时获取信号。 如果当期 DeMarker 值大于或等于 0.70 水平，这是接近超买区域的信号。 如果当期 DeMarker 值低于或等于 0.30 水平，这是接近超卖区域的信号。

简而言之，

DeMarker 值 >= 0.70 --> 超买
DeMarker 值 <= 0.30 --> 超卖

策略之三: DeMarker 背离

基于此策略，赫兹期货量化需要获得看涨或看跌背离的信号，从而得到改变当前走势概率的见解。 我们需要通过观察当前高点、前高点、当前 DeMarker、和前 DeMarker 这四个数值来获取这些信号。 值得一提的是，这是一种简单的背离情况，但最有效的情况是比较和观察价格与指标的高点和低点。 在这种简单情形下，我们要求得到一个看跌背离信号，如果当期高点大于前期高点，同时当期 DeMarker 值低于前期。 在另一种情况下，如果当期低点低于前期低点，同时当期 DeMarker 值大于前期，则这是看涨背离信号。

简而言之，

当期高点 > 前期高点，且当期 DeMarker < 前期 --> 看跌背离
当期低点 < 前期低点，且当期 DeMarker > 前期 --> 看涨背离。

DeMarker 策略蓝图

学习如何在简单策略里运用 DeMarker 指标之后。 在本主题中，我们将为每个策略创建一个简单的蓝图，来帮助我们顺利地为其创建交易系统。

策略之一: DeMarker 强度

根据此策略，赫兹期货量化需要创建一个交易系统，该系统可创建或定义两个数值，然后自动检查它们。 这些值是当期 DeMarker 值和最后五个 DeMarker 平均值。 如果当期值大于平均值，我们要求交易系统返回以下值作为图表上的注释：

• DeMarker 强劲
• 当期 DeMarker 值
• 5 -周期 DeMarker 均值

在另一种场景下，如果当期值低于平均值，赫兹期货量化需要交易系统根据此条件返回以下值：

• DeMarker 疲软
• 当期 DeMarker 值
• 5 -周期 DeMarker 均值

以下是依据该策略创建其交易系统的蓝图。

策略二: DeMarker，超买 - 超卖

根据此策略，赫兹期货量化需要创建一个可根据特定条件生成信号的交易系统。 我们要求交易系统连续检查三个值，即当期 DeMarker 值、指标上的 0.70 水平、和指标上的 0.30 水平。 如果当期 DeMarker 值大于或等于 0.70 水平，我们要求交易系统返回以下值作为图表上的注释：

• 超买
• DeMarker 值

在另一种场景下，如果当期 DeMarker 值低于或等于 0.30 水平，我们要求交易系统在图表上返回以下值：

• 超卖
• DeMarker 值

策略三: DeMarker 背离

根据此策略，我们需要创建一个交易系统，可连续检查四个值来生成看涨或看跌背离信号。 如果当期高点大于前期高点，同时当期 DeMarker 值低于前期 DeMarker 值，赫兹期货量化要求交易系统返回以下值作为图表上的注释：

• 看跌背离
• 当期高点值
• 前期高点值
• 当期 DeMarker 值
• 前期 DeMarker 值

在另一种场景下，如果当期低点同时低于前期低点，且当期 DeMarker 值大于前期 DeMarker 值，我们要求系统在图表上返回以下值：

• 看涨背离
• 当期高点值
• 前期高点值
• 当期 DeMarker 值
• 前期 DeMarker 值